• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Эконометрика

2020/2021
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
4
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках данного курса подробно рассматриваются линейная регрессия, её предпосылки и ограничения; описываются обобщенные (логит и пробит) модели для качественных зависимых переменных; разбираются способы имплементации моделей средствами R.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Изучение методов статистического анализа с использование языка R.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Понимает метод наименьших квадратов регрессии
  • Знает, что такое математическое ожидание, дисперсия, статистические оценки и доверительные интервалы
  • Знаком с дамми-переменными и умеет сравнивать вложенные модели
  • Понимает, что такое мультиколлинеарность и умеет проверять её наличие в модели
  • Понимает, что такое гетероскедастичность и умеет проверять её наличие в модели
  • Знает, что такое автокорреляция и как её учитывать при моделировании
  • Понимает метод максимального правдоподобия и его значение для оценки коэффициентов
  • Имеет представление о временных рядах и способах их моделирования
  • Понимает суть проблемы эндогенности, знаком со способами её решения
  • Знаком с альтернативными способами и подходами к статистическому моделированию: байесовские методы, алгоритм случайного леса и т.п.
  • Понимает эконометрические методы, их предпосылки и ограничения
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R
  • Тема 2. Статистические свойства оценок коэффициентов
  • Тема 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
  • Тема 4. Мультиколлинеарность
  • Тема 5. Гетероскедастичность
  • Тема 6. Автокорреляция
  • Тема 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора
  • Тема 8. Стационарные временные ряды
  • Тема 9. Эндогенность
  • Тема 10. Нестандартные сюжеты
  • Тема 11. Эконометрика
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Оценка за онлайн-курс
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.7 * Оценка за онлайн-курс + 0.3 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Эконометрика : Учебно-методическое пособие, Покровский, Д.А., Красильников, А.А., 2013

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Henningsen, A. (2015). Introduction to econometric production analysis with R. Denmark, Europe: Leanpub. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.589C78A8
  • Stefan Douglas Webb. (2011). Principles of Econometrics: An Introduction (Using R). The Economic Record, (279), 656. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2011.00774.x