Econometrics

2020/2021

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Delivered at:

Department of Sociology

Course type:

Elective course

When:

1 year, 1, 2 module

Instructor

Камалов Эмиль Альфредович

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках данного курса подробно рассматриваются линейная регрессия, её предпосылки и ограничения; описываются обобщенные (логит и пробит) модели для качественных зависимых переменных; разбираются способы имплементации моделей средствами R.

Цель освоения дисциплины

• Изучение методов статистического анализа с использование языка R.

Планируемые результаты обучения

• Понимает метод наименьших квадратов регрессии
• Знает, что такое математическое ожидание, дисперсия, статистические оценки и доверительные интервалы
• Знаком с дамми-переменными и умеет сравнивать вложенные модели
• Понимает, что такое мультиколлинеарность и умеет проверять её наличие в модели
• Понимает, что такое гетероскедастичность и умеет проверять её наличие в модели
• Знает, что такое автокорреляция и как её учитывать при моделировании
• Понимает метод максимального правдоподобия и его значение для оценки коэффициентов
• Имеет представление о временных рядах и способах их моделирования
• Понимает суть проблемы эндогенности, знаком со способами её решения
• Знаком с альтернативными способами и подходами к статистическому моделированию: байесовские методы, алгоритм случайного леса и т.п.
• Понимает эконометрические методы, их предпосылки и ограничения

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R
• Тема 2. Статистические свойства оценок коэффициентов
• Тема 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
• Тема 4. Мультиколлинеарность
• Тема 5. Гетероскедастичность
• Тема 6. Автокорреляция
• Тема 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора
• Тема 8. Стационарные временные ряды
• Тема 9. Эндогенность
• Тема 10. Нестандартные сюжеты
• Тема 11. Эконометрика

Элементы контроля

• Оценка за онлайн-курс
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.7 * Оценка за онлайн-курс + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Эконометрика : Учебно-методическое пособие, Покровский, Д.А., 2013

Рекомендуемая дополнительная литература

• Henningsen, A. (2015). Introduction to econometric production analysis with R. Denmark, Europe: Leanpub. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.589C78A8
• Stefan Douglas Webb. (2011). Principles of Econometrics: An Introduction (Using R). The Economic Record, (279), 656. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2011.00774.x