Проект направлен на комплексную оценку влияния экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) на стоимость российских публичных компаний, с одновременным охватом рынка акций и корпоративного долга, и на разработку прогнозных моделей, в которых текстовые признаки из нефинансовых раскрытий и новостного потока выступают дополнительными предикторами ценовых динамик. Исследование объединяет событийный анализ краткосрочных реакций и машинное обучение для прогноза доходностей и кредитных спрэдов, что позволяет выявить как мгновенные рыночные отклики на ESG-коммуникации, так и их практическую прогностическую ценность на горизонтах от одного до нескольких недель.
Новости
28 апреля 2026 года в онлайн-формате состоялся совместный семинар научно-учебной группы Департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Cbonds на тему «ESG и рынок облигаций: доходность, данные и трансформация рынков». Семинар был посвящен обсуждению того, как ESG-характеристики эмитента влияют на стоимость заимствований и инвестиционные решения в современных рыночных условиях. В основу обсуждения легли материалы, подготовленные к.э.н., доцентом И.Ю. Чураковой.
30 апреля
В рамках работы научно-учебной группы состоялся очередной научный семинар, посвященный обсуждению промежуточных исследовательских результатов группы.
30 апреля
Магистранты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Сабрина Василенко и Роман Подлевских, участник Научно-учебной группы (НУГ), приняли участие в международной научной конференции «Ломоносовские чтения. Секция экономических наук».
27 апреля
28 апреля в 15:00 состоится совместный семинар ВШЭ и Cbonds «ESG и рынок облигаций: доходность, данные и трансформация рынков». Мероприятие организовано научно-учебной группой и направлено на глубокий анализ влияния экологических, социальных и управленческих факторов на долговой рынок через призму академических исследований и реальной финансовой практики.
8 апреля
11 марта в научно-учебной группе «Влияние ESG-раскрытий, новостей и корпоративных событий на стоимость акций и спрэды корпоративных облигаций: событийный и сентимент-анализ с использованием машинного обучения» прошел вводный семинар, открывший серию научных встреч группы. Исследовательский проект НУГ посвящен комплексному анализу того, как ESG-факторы, новостной фон и корпоративные события влияют на динамику российского фондового рынка и рынка корпоративного долга.
13 марта
11 марта состоится научный семинар, в рамках которого будет представлена научно-учебная группа «Влияние ESG-раскрытий, новостей и корпоративных событий на стоимость акций и спрэды корпоративных облигаций: событийный и сентимент-анализ с использованием машинного обучения».
6 марта