• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Динамическое программирование и приложения

2020/2021
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
4
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 4 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Динамическое программирование и приложения», учебных ассистентов и студентов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • дать студентам знания в области решения оптимизационных задач, возникающих в современных макроэкономических моделях
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Владеет методами исследования моделей в области экономики
  • Умеет обобщать результаты, составлять программу исследований
  • Демонстрирует умение использовать в своей работе англоязычные источники, анализирует их и при-меняет в своей профессиональной деятельности
  • Использует специальные программы (МАТЛАБ) для решения поставленных задач
  • Критически анализирует изученные модели и предлагает стратегии поведения различных экономических агентов на различных рынках
  • Разрабатывает варианты решения профессиональных задач и может обосновать их последующий выбор.
  • Организовывает взаимодействие студентов при решении поставленной задаче команде
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Динамическое программирование и теория оптимального управления
    1a. Модели в дискретном и непрерывном времени на примере модели Рамсея в централизованной и децентрализованной постановках. Взаимосвязь (переход от одной к другой) дискретной и непрерывной моделей на при-мере модели Рамсея. Постановка оптимизационных задач в дискретном и непрерыв-ном времени 1b. Задачи оптимизации в дискретном времени Теория динамического программирования. Необходимые задачи и теоремы, раскры-вающие ее смысл. Применение теории динамического программирования к задаче со-циального планирования и к оптимизационной задаче домашнего хозяйства модели Рамсея в дискретном времени. 1c. Задачи оптимизации в непрерывном времени Теория оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. Необходимые задачи и соотношения, раскрывающие его смысл. Применение теории оптимального управления к оптимизационной задаче домашнего хозяйства модели Рамсея в непре-рывном времени. Смысл правила Кейнса-Рамсея. Связь между TVC и NPG. Задача фирмы. Система, задающая равновесную динамику модели. 1d. Аналитическое решение задачи оптимизации. Решение модели оптимального роста методом «Угадай и проверяй». Понятие логли-неаризации и вывод общего вида логлинеаризованного уравнения. Модель роста Со-лоу в непрерывном времени. Определения траектории сбалансированного роста, устойчивого состояния, экзогенного и эндогенного роста. Диаграмма Солоу и фазовая диаграмма. Графический поиск устойчивого состояния. Золотое правило накопления и его связь с существующей в экономике нормой сбережения. Соотношение между «золотым правилом» модели Солоу и правилом «золотой полезности» модели Рамсея.
  • Применение динамического программирования в экономических моделях
    Раздел 2. Применение динамического программирования в экономических моде-лях 2a. Взаимосвязь и общая характеристика DSGE моделей. 2b. Неоклассические DSGE модели закрытой экономики Классическая монетарная модель. Условия первого порядка. Условия равнове-сия.Монетарная политика и определение уровня цен. Правила установления уровня номинальной процентной ставки. Модель MIU. Оптимальная монетарная политика. Модель Сидрауски. Модель RBC с MIU. 2c. Модель межвременного поиска работы (Мак-Колла). 2d. Неоклассические DSGE модели открытой и международной экономики Модель малой открытой экономики с экзогенным доходом. Модель малой открытой экономики с капиталом и приспособительными издержками в инвестировании. Аль-тернативные варианты постановки модели. q Тобина. Модель ценоообразования активов Лукаса. (CIA). Двухстрановая модель бартерной экономики. Неоклассическая монетарная двухстрановая модель Лукаса с одной валютой. Неоклассическая монетарная двухстрановая модель Лукаса с двумя валютами.
  • Численные методы решения
    Раздел 3. Численные методы решения 3a. Итерация целевой функции Детерминистическое динамическое программирование. Анализ сравнительной стати-ки в модели Рамсея и построение графиков в Матлабе на основе решения методом «Угадай и проверяй». Решение методом итерации целевой функции на примере моде-ли Рамсея с CES функцией полезности. Стохастическое динамическое программирование. Решение модели Рамсея с шоками продуктивности, моделируемыми цепями Маркова, методом итерации целевой функ-ции. Метод Таучена. 3b. Методы решения моделей деловых циклов. Простая модель реальных деловых циклов. Метод неопределенных коэффициентов. Метод Бланшара-Кана. Лог-линеаризация и функции реакции на импульс. 3c. Итерация функции оптимального выбора 3d. Линейно-квадратичная задача оптимизации
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Аудиторная работа
  • неблокирующий Экзамен
    Экзамен проводится в письменной форме. Экзамен проводится на платформе zoom и длится 1 пару . К экзамену необходимо подключиться за 15 минут до начала. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: (https://elearning.hse.ru/data/2020/05/07/1544135594/Технические%20требования%20к%20ПК%20студента.pdf) Для участия в экзамене студент обязан: включить камеру и включать микрофон по требованию преподавателя. Во время экзамена студентам запрещено: общаться друг с другом любыми методами, обмениваться файлами, отключать и перенаправлять веб-камеру, гуглить в интернете. Во время экзамена студентам разрешено: пользоваться письменными материалами по предмету. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается 1.5 минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается 10-15 минут. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи подразумевает использование усложненных заданий и может быть проведена в устном формате (по решению преподавателя).
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.3 * Аудиторная работа + 0.4 * Контрольная работа + 0.3 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Сухарев А. Г., Тимохов А. В., Федоров В. В. - ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 367с. - ISBN: 978-5-534-04449-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/chislennye-metody-optimizacii-427001

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Токарев В. В. - МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 440с. - ISBN: 978-5-534-04712-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/metody-optimizacii-438843