Временные ряды

2023/2024

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент экономики

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

3-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Ефимов Константин Дмитриевич

Программа дисциплины

Аннотация

Анализ временных рядов является одним из естественных продолжений эконометрики I и других соответствующих курсов, связанных с эконометрикой. Курс посвящен методам и моделям анализа и прогнозирования временных рядов. Конкретными результатами данной дисциплины является освоение студентами методов корректировки данных на инфляцию и сезонность, методов сведения временного ряда к стационарному, построение AR, MA и ARMA моделей временного ряда, построение моделей волатильности, построение нелинейных моделей анализа одномерных временных рядов, построение VAR модели, прогнозирование по указанным моделям, анализ коинтеграции временных рядов. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Теория вероятностей, Статистика, Эконометрика и т.д.