Time Series

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

Department of Economics

Course type:

Compulsory course

When:

3 year, 3 module

Instructor

Ефимов Константин Дмитриевич

Программа дисциплины

Аннотация

Анализ временных рядов является одним из естественных продолжений эконометрики I и других соответствующих курсов, связанных с эконометрикой. Курс посвящен методам и моделям анализа и прогнозирования временных рядов. Конкретными результатами данной дисциплины является освоение студентами методов корректировки данных на инфляцию и сезонность, методов сведения временного ряда к стационарному, построение AR, MA и ARMA моделей временного ряда, построение моделей волатильности, построение нелинейных моделей анализа одномерных временных рядов, построение VAR модели, прогнозирование по указанным моделям, анализ коинтеграции временных рядов. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Теория вероятностей, Статистика, Эконометрика и т.д.