• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Статья
A Theory of Monopolistic Competition with Horizontally Heterogeneous Consumers

Sergey Kokovin, Ozhegova A., Sharapudinov S. et al.

American Economic Journal: Microeconomics. 2024. Vol. 16. No. 2. P. 354-384.

Глава в книге
A Survey on Business Cycles: History, Theory and Empirical Findings

Orlando G., Sportelli M.

In bk.: Consequences of Social Transformation for Economic Theory. Proceedings of the 2022 Euro-Asian Symposium on Economic Theory (EASET), Ekaterinburg, Russia. Ekaterinburg: Springer, 2022. P. 5-34.

Препринт
Equilibrium existence and uniqueness in additive trade models

Slepov Fedor, Kokovin S. G.

Basic research program. WP BRP. National Research University Higher School of Economics, 2023. No. 262/EC/2023.

XXXIII заседание регулярного научного семинара департамента экономики

На XXXIII заседании научного семинара департамента экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ с докладом «Нестабильная динамика в эксперименте с бинарным выбором между эндогенно прибыльными альтернативами » выступит Алексей Чернулич (аспирант факультета экономики, Технологический университет Сиднея). Семинар состоится 20 апреля в 16:50 по адресу: Кантемировская улица, д.3, корп. 1, лит. А, ауд. 358. Ждем всех заинтересовавшихся преподавателей, исследователей, студентов.

Совместная работа: Алексей Чернулич (Технологический университет Сиднея), Михаил Ануфриев (Технологический университет Сиднея) и Ян Таунстра (Университет Амстердама)

Аннотация:

Мы провели эксперимент, в котором выплаты участникам были эндогенными и определялись как в модели Brock-Hommes (Econometrica, 1997). Это позволило протестировать выводы статьи, в частности о том, что адаптивное переключение между рациональными и наивными ожиданиями в кобвеб модели экономики может вести к нестабильной и хаотичной динамике цен в случае достаточно высокой стоимости рационального предсказания. 
В результате двух тестовых сессий, отличавшихся исключительно ценой рационального ожидания (высокая и низкая), было получено экспериментальное подтверждение теоретических предположений. Динамика переменной в нестабильной сессии с высокой ценой демонстрирует поведение похожее на "спекулятивные пузыри" с последующей резкой корректировкой, в то время как в стабильной сесии подобных процессов не наблюдается. Оценка параметра, отражающего "интенсивность выбора" в модели бинарного выбора, различна в двух сессиях, что можно трактовать как вариативность поведения участников в завимости от условий на рынке. Данный результат подтверждает выводы, представленные в статье Anufriev, Bao and Tuinstra (JEBO, 2016) для случаев, когда динамика эндогенна, а не предварительно сгененирована экзогенно.