Кредитный риск играет ключевую роль для участников финансового и нефинансового секторов рынка как на практике, так и в теории. Обоснование премии за кредитный риск при взаимодействии различных секторов экономики является комплексной задачей. В реалиях российского рынка эта задача усложняется недоступностью качественных данных, и подготовка полной базы данных для исследования кредитных рисков является приоритетной задачей для научной группы. Получение такой базы данных позволит значительно расширить аналитический спектр и создать новые исследовательские направления в рамках предлагаемой тематики.
Новости
7 октября 2025 года состоялся семинар, на котором выступил Батушанский И.А. с докладом, посвящённым проблеме модельного риска при оценке кредитных портфелей.
7 октября
Четыре участника НУГ написали и успешно защитили свои ВКР:
18 июня
В пятницу, 30 мая, Волков В.В. выступил с докладом на тему "How to recover CDS? Experience of frontier markets".
30 мая
В пятницу, 23 мая, в рамках научного семинара состоялось обсуждение актуальных вопросов выявления дефолтов в российских компаниях.
26 мая
Еженедельно по средам проходит совещания рабочей группы, на которых решаются различные вопросы.
14 мая
Семинар, а также встреча, состоявшаяся в его рамках, предоставили возможность эффективно скоординировать мероприятия по работе над базой данных отчетности предприятий.
23 апреля
На втором семинаре научно-учебной группы были рассмотрены ход создания базы данных отчетности российских предприятий и подробный доклад о спредах на финансовых рынках.
17 марта
На вводном семинаре обсуждались ключевые проблемы оценки дефолтов для компаний России
31 января