Кредитный риск играет ключевую роль для участников финансового и нефинансового секторов рынка как на практике, так и в теории. Обоснование премии за кредитный риск при взаимодействии различных секторов экономики является комплексной задачей. В реалиях российского рынка эта задача усложняется недоступностью качественных данных, и подготовка полной базы данных для исследования кредитных рисков является приоритетной задачей для научной группы. Получение такой базы данных позволит значительно расширить аналитический спектр и создать новые исследовательские направления в рамках предлагаемой тематики.