Econometrics II

2020/2021

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

Department of Economics

Course type:

Elective course

When:

3 year, 3 module

Instructors

Балагула Юрий Моисеевич

Kuznetsova, Maria

Программа дисциплины

Аннотация

Данная дисциплина обучает студентов основам эконометрики, применяемых в экономике и менеджменте Рассматриваемые методы часто используются в курсовых и выпускных квалификационных работах, а также в академических исследованиях. Таким образом, курс представляет собой сбалансированное изучение прикладных и теоретических аспектов эконометрики, которые необходимы для исследовательской деятельности на базовом уровне.

Цель освоения дисциплины

• решение прикладных задач, среди которых, рассматриваются проблемы постановки исследовательского вопроса, подбора прокси переменных и поиска подходящей эконометрической модели. В курс включены как линейные модели, так и модели дискретного выбора, являющиеся наиболее популярными в исследованиях в экономике и менеджменте

Планируемые результаты обучения

• Может самостоятельно поставить задачу эконометрического исследования
• Способен квалифициро-ванно подобрать набор объясняющих пе-ременных и объяснить их влияние на зависимую переменную
• Способен написать ~20 стр. связного логически-структурированного текста на основе проведенного эконометрического исследования
• В состоянии найти и оценить пригодность для применения статистические данные из различных баз социально-экономических показателей
• Способен грамотно выбрать подходящую базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования
• Способен на основе базовой дескриптивной, математической или эконометрической модели составить оригинальную модель, подходящую под цели исследования, интерпретировать результаты оценивания
• Способен сформулировать гипотезы, которые должны и могут быть проверены с помощью построенной оригинальной эконометрической модели.
• Способен грамотно использовать современные эконометрические пакеты для оценивания построен-ных эконометрических моделей

Содержание учебной дисциплины

• Структура курса. Многомерные с.в., их распределения и характеристики.
• Матричная запись оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Распределение оценок МНК и их свойства.
• Мультиколлинеарность, признаки мультиколлинераности, ловушки мультиколлинеарности, VIF, борьба с мультиколлинеарностью. Ридж-регрессия. Лассо-регрессия.
• Проверка гипотез об ограничениях на коэф-фициенты. Частные случаи. Использование индикаторных переменных. Короткая и длинная регрессия. Тест Чоу. Тесты на избыточные и пропущенные переменные. F-тест, LM, LR, W статистики и их соотношения для линейной и нелинейной модели
• Гетероскедастичность, диагностика и коррекция. Тесты Бреуш-Пагана, Гольдфендта-Квандта, Уайта. Общий принцип тестов на гетероскедастичность. Взвешенный МНК (WLS), обобщенный МНК (GLS).
• Метод максимального правдоподобия (ML). Применение к оценке моделей с гетероскедастичностью.
• Нелинейные модели, нелинейный МНК (NLS).
• Модели бинарного выбора (LP, Probit, Logit). Предельные эффекты, оценка вероятности исхода, показатели качества.
• Эндогенность и причинность. Прокси и инструменты. Метод инструментальных переменных (IV). Двухшаговый МНК (2SLS).
• Автокорреляция. Автокорреляционная и автоковариационная функция. Случайное блуждание. Тестирование и коррекция автокорреляции. AR модели.
• Временные ряды. Тренд, сезонность, лаги. Модель распределенных лагов (DL).
• Панельные данные. Модели с фиксированным и со случайными эффектами.
• Система регрессионных уравнений.
• Тритмент эффект, метод разность разностей (dif-in-dif).
• Модели пространственной эконометрики
• Решение задач
  дополнительное резервное время на темы и задачи

Элементы контроля

• Летучка
• Контрольная работа 1
• Практическая работа
• Эконометрический проект
• Контрольная работа 2
• Экзамен
  экзамен он-лайн

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (3 модуль)
  0.2 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.1 * Летучка + 0.1 * Практическая работа + 0.25 * Экзамен + 0.1 * Эконометрический проект

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-0865-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043159

Рекомендуемая дополнительная литература

• Демидова О. А., Малахов Д. И. - ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 334с. - ISBN: 978-5-534-00625-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-432950