Econometrics

2020/2021

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Author

Pokrovsky, Dmitry A.

Delivered at:

Department of Economics

Course type:

Elective course

When:

3 year, 1, 2 module

Instructors

Pokrovsky, Dmitry A.

Терещенко Дмитрий Сергеевич

Тюпин Святослав Андреевич

Программа дисциплины

Аннотация

Курс эконометрики знакомит студентов с базовыми методами эконометрического анализа, необходимыми для проведения эмпирического исследования в практически любой области (экономики. менеджмента и пр.). Курс покрывает основные разделы бакалаврского уровня, такие как: линейные модели, основы моделей с дискретной зависимой переменной, основы моделей на панельных данных, знакомит с методами работы с временными рядами и пространственной эконометрики.

Цель освоения дисциплины

• овладение студентами навыков применения эконометрики на практике, на основе знаний, полученных в курсах микро- и макроэкономики, теории отраслевых рынков и мировой экономики, т.е. предоставить аппарат количественной оценки анализа экономических моделей и закономерностей.

Планируемые результаты обучения

• Знает общие принципы и законы эконометрики. Понимает цели и задачи курса. Ознакомлен с содержанием курса
• Распознаёт типы (классы) задач, применяет для них адекватные методы решения.
• Владеет методами исследования математических моделей в профессиональной деятельности. Обосновывает результаты решения задачи. Обосновывает выбор переменных, анализирует допущения к методам.
• Строит модели, соответствующие поставленным задачам и применяет модели для анализа данных
• Анализирует данные и на их основе находит взаимосвязи Использует статистические зависимости
• Применяет исследовательские результаты для решения практических ситуаций Использует современные технологии
• Применяет программные продукты для нахождения взаимосвязей и взаимозависимостей экономических процессов
• Обрабатывает данные с использованием современных программ
• Применяет исследовательские результаты для решения практических ситуаций
• Использует современные технологии
• Проводит экспертизу полученных результатов

Содержание учебной дисциплины

• Введение
  Общие принципы и законы эконометрики. Цели и задачи. Содержание курса.
• Повторение теории вероятностей
  • Случайные векторы, их распределение. • Многомерное нормальное распределение. • Условное распределение. • Распределения, связанные с нормальным распределением: хи-квадрат, t−распределение (распределение Стьюдента), распределение Фишера • Генеральная совокупность и выборка. Выборочные статистики.
• Повторение статистики
  • Точечное оценивание параметров. Свойства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. • Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. • Доверительные интервалы. Построение доверительных интервалов для среднего нормальной генеральной совокупности, для разности средних, для пропорции и для разности пропорций. • Тестирование гипотез. Понятие гипотезы, теста, ошибок первого и второго рода. • Значимость и мощность теста, Р−значение теста. Стандартные тесты. • Критерий согласия хи-квадрат.
• Парная линейная регрессия: оценивание коэффициентов
  • Модели парной и множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (OLS). • Свойства OLS-оценок. Теорема Гаусса−Маркова. • Построение доверительных интервалов для параметров моделей. Тестирование гипотез о параметрах модели. • Коэффициент детерминации R-sq и скорректированный коэффициент детерминации R-sq. adj
• Парная линейная регрессия: тестирование гипотез
  • Использование фиктивных переменных. • Гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов (GLS). • Тест на гетероскедастичность. Поправки Вайта. • Мультиколлинеарность. • Спецификация модели. Пропущенные и избыточные переменные. Выбор спецификации. • Прогнозирование в линейных моделях.
• Множественная регрессия
  • Модели бинарного выбора. Линейная модель вероятности. Probit− и Logit−модели • Интерпретация коэффициентов модели. • Оценивание моделей бинарного выбора. Тестирование гипотез. • Модели множественного выбора.
• Нелинейные спецификации
  • Стационарные и нестационарные процессы. Автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция стационарного процесса. Эргодичность. • Модели Бокса−Дженкинса (ARMA). • Случайное блуждание. Тест Дики−Фуллера. ARIMA−модели. • Коинтеграция
• Множественная регрессия: тестирование гипотез
  • Оценивание моделей бинарного выбора. Тестирование гипотез. • Модели множественного выбора. • Tobit−модель. • Разработка и тестирование гипотез

Элементы контроля

• Контрольная работа 1
  Представляет собой набор задач для аудиторной работы, решения осуществляются в Excel и R Studio, можно использовать материалы курса
• Самостоятельная работа
• Итоговый экзаменационный тест
• Контрольная работа 1
  Представляет собой набор задач для аудиторной работы, решения осуществляются в Excel и R Studio, можно использовать материалы курса
• Самостоятельная работа
• Итоговый экзаменационный тест

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.4 * Итоговый экзаменационный тест + 0.36 * Контрольная работа 1 + 0.24 * Самостоятельная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Кремер Н. Ш., Путко Б. А. ; Под ред. Кремера Н.Ш. - ЭКОНОМЕТРИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 308с. - ISBN: 978-5-534-08710-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-426241
• Под ред. Мхитаряна В.С. - АНАЛИЗ ДАННЫХ. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 490с. - ISBN: 978-5-534-00616-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/analiz-dannyh-432178

Рекомендуемая дополнительная литература

• Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-0865-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043159
• Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302