• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Econometrics

2020/2021
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
6
ECTS credits
Course type:
Elective course
When:
3 year, 1, 2 module

Instructors


Pokrovsky, Dmitry A.


Тюпин Святослав Андреевич

Программа дисциплины

Аннотация

Курс эконометрики знакомит студентов с базовыми методами эконометрического анализа, необходимыми для проведения эмпирического исследования в практически любой области (экономики. менеджмента и пр.). Курс покрывает основные разделы бакалаврского уровня, такие как: линейные модели, основы моделей с дискретной зависимой переменной, основы моделей на панельных данных, знакомит с методами работы с временными рядами и пространственной эконометрики.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • овладение студентами навыков применения эконометрики на практике, на основе знаний, полученных в курсах микро- и макроэкономики, теории отраслевых рынков и мировой экономики, т.е. предоставить аппарат количественной оценки анализа экономических моделей и закономерностей.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знает общие принципы и законы эконометрики. Понимает цели и задачи курса. Ознакомлен с содержанием курса
  • Распознаёт типы (классы) задач, применяет для них адекватные методы решения.
  • Владеет методами исследования математических моделей в профессиональной деятельности. Обосновывает результаты решения задачи. Обосновывает выбор переменных, анализирует допущения к методам.
  • Строит модели, соответствующие поставленным задачам и применяет модели для анализа данных
  • Анализирует данные и на их основе находит взаимосвязи Использует статистические зависимости
  • Применяет исследовательские результаты для решения практических ситуаций Использует современные технологии
  • Применяет программные продукты для нахождения взаимосвязей и взаимозависимостей экономических процессов
  • Обрабатывает данные с использованием современных программ
  • Применяет исследовательские результаты для решения практических ситуаций
  • Использует современные технологии
  • Проводит экспертизу полученных результатов
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение
    Общие принципы и законы эконометрики. Цели и задачи. Содержание курса.
  • Повторение теории вероятностей
    • Случайные векторы, их распределение. • Многомерное нормальное распределение. • Условное распределение. • Распределения, связанные с нормальным распределением: хи-квадрат, t−распределение (распределение Стьюдента), распределение Фишера • Генеральная совокупность и выборка. Выборочные статистики.
  • Повторение статистики
    • Точечное оценивание параметров. Свойства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. • Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. • Доверительные интервалы. Построение доверительных интервалов для среднего нормальной генеральной совокупности, для разности средних, для пропорции и для разности пропорций. • Тестирование гипотез. Понятие гипотезы, теста, ошибок первого и второго рода. • Значимость и мощность теста, Р−значение теста. Стандартные тесты. • Критерий согласия хи-квадрат.
  • Парная линейная регрессия: оценивание коэффициентов
    • Модели парной и множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (OLS). • Свойства OLS-оценок. Теорема Гаусса−Маркова. • Построение доверительных интервалов для параметров моделей. Тестирование гипотез о параметрах модели. • Коэффициент детерминации R-sq и скорректированный коэффициент детерминации R-sq. adj
  • Парная линейная регрессия: тестирование гипотез
    • Использование фиктивных переменных. • Гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов (GLS). • Тест на гетероскедастичность. Поправки Вайта. • Мультиколлинеарность. • Спецификация модели. Пропущенные и избыточные переменные. Выбор спецификации. • Прогнозирование в линейных моделях.
  • Множественная регрессия
    • Модели бинарного выбора. Линейная модель вероятности. Probit− и Logit−модели • Интерпретация коэффициентов модели. • Оценивание моделей бинарного выбора. Тестирование гипотез. • Модели множественного выбора.
  • Нелинейные спецификации
    • Стационарные и нестационарные процессы. Автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция стационарного процесса. Эргодичность. • Модели Бокса−Дженкинса (ARMA). • Случайное блуждание. Тест Дики−Фуллера. ARIMA−модели. • Коинтеграция
  • Множественная регрессия: тестирование гипотез
    • Оценивание моделей бинарного выбора. Тестирование гипотез. • Модели множественного выбора. • Tobit−модель. • Разработка и тестирование гипотез
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа 1
    Представляет собой набор задач для аудиторной работы, решения осуществляются в Excel и R Studio, можно использовать материалы курса
  • неблокирующий Самостоятельная работа
  • неблокирующий Итоговый экзаменационный тест
  • неблокирующий Контрольная работа 1
    Представляет собой набор задач для аудиторной работы, решения осуществляются в Excel и R Studio, можно использовать материалы курса
  • неблокирующий Самостоятельная работа
  • неблокирующий Итоговый экзаменационный тест
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.4 * Итоговый экзаменационный тест + 0.36 * Контрольная работа 1 + 0.24 * Самостоятельная работа
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Кремер Н. Ш., Путко Б. А. ; Под ред. Кремера Н.Ш. - ЭКОНОМЕТРИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 308с. - ISBN: 978-5-534-08710-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-426241
  • Под ред. Мхитаряна В.С. - АНАЛИЗ ДАННЫХ. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 490с. - ISBN: 978-5-534-00616-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/analiz-dannyh-432178

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-0865-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043159
  • Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302