Banking

2018/2019

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Author

Khon, Olga D.

Delivered at:

Department of Finance

Course type:

Elective course

When:

3 year, 2 module

Instructor

Smirnova, Elena

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу вариативных дисциплин по выбору, предлагаемых Департаментом финансов факультета «Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента (СПб ШЭМ) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» для студентов 3 курса бакалавриата СПб ШЭМ. Изучение данной дисциплины базируется на следующих учебных дисциплинах: Теория финансов, Теория денег и денежного обращения.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины является изучение основ функционирования банковской системы в сфере кредитно-денежных и финансовых отношений, понимание стандартов организации банковских операций, моделирование риска активных и пассивных операций, анализ ликвидности.

Планируемые результаты обучения

• Студент должен знать природу финансового посредничества и роль банков в этих процессах, структуру финансового сектора экономики, функции кредитно-финансовых институтов, роль Банка России и основные инструменты денежно-кредитной политики;
• Студент должен уметь анализировать критические ситуации в операционной деятельности коммерческого банка и принимать решения по минимизации рисков;
• Студент должен иметь навыки аналитической оценки динамики основных индикаторов эффективной деятельности российской кредитной организации

Содержание учебной дисциплины

• Общая характеристика российской банковской системы
  Современная банковская система России. Виды кредитных организаций. Организационная структура коммерческих банков. Состояние банковского сектора Санкт-Петербурга. Проблемы формирования устойчивой банковской системы в условиях мирового финансового кризиса. Цели и основные направления денежно-кредитной политики Банка Росии. Банковское регулирование и надзор над кредитными организациями. Методы регулирования деятельности кредитных организаций. Пруденциальный надзор в банковской практике. Обязательные экономические нормативы в банковской деятельности.
• Расчетные и кассовые операции банка. Национальная платежная система России
  Межбанковские расчёты как основа организации безналичных расчётов в экономике. Платёжные услуги банков. Банковский счёт. Формы безналичных расчётов. Кассовые операции коммерческих банков. Сущность и основы организации национальной платёжной системы России.
• Активные и пассивные операции банка, основные риски и результаты деятельности
  Структура баланса коммерческого банка. Роль банка как финансового посредника, управление финансовыми рисками. Процентная маржа и прибыль коммерческого банка. Рентабельность. Кредитный риск, оценка вероятности дефолта контрагента. Внешние и внутренние рейтинги. Процентный риск банковской книги, несовпадение срочности активов и обязательств. Рыночные риски: процентный, фондовый, валютный.
• Ресурсная база банка. Оценка достаточности капитала
  Пассивы коммерческих банков: особенности и источники формирования. Структура и форма привлечения ресурсов. Депозитные услуги. Обязательная система страхования вкладов в России. Долговые обязательства, выпускаемые банками. Формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Особенности начисления процентов по вкладам и другим долговым обязательствам коммерческого банка. Собственный капитал банка как основа его деятельности. Источники формирования собственного капитала. Международные требования к уровню достаточности капитала.
• Кредитные операции и резервы на возможные потери
  Структура и классификация активов коммерческого банка. Кредитная политика и этапы кредитного процесса в коммерческом банке. Участники кредитного процесса и их функции. Условия кредитования: обязательные и добровольного характера. Обеспечение кредита и кредитный риск. Виды кредитного обеспечения, их сравнительная характеристика и особенности применения в России. Обязательные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности: особенности формирования и современные проблемы регулирования в России.
• Ликвидность коммерческого банка
  Управление риском несбалансированной ликвидности: характеристика и базовые понятия. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Методы оценки и управления риском несбалансированной ликвидности. Зона безопасности риска ликвидности. Современные методы оценки и анализа чувствительности активов и пассивов к изменению рыночной процентной ставки. Управление разрывом ликвидности и рисками чувствительности прибыли к движению процентных ставок.

Элементы контроля

• Контрольная работа
  Письменная работа 60 минут
• Домашнее задание
  Эссе (5 тыс.знаков)
• Экзамен
  Письменный экзамен 90 минут

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.25 * Домашнее задание + 0.25 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Лаврушин О.И. под ред., Валенцева Н.И. под ред. и др. - Банковские риски (Бакалавриат и магистратура) - КноРус - 2016 - 292с. - ISBN: 978-5-406-04738-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/918444

Рекомендуемая дополнительная литература

• Ларионова И.В., под ред. и др. - Риск-менеджмент в коммерческом банке - КноРус - 2016 - 453с. - ISBN: 978-5-406-02907-7 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/920537