Финансовое моделирование

2021/2022

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

6

Кредиты

Кто читает:

Департамент финансов

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

4-й курс, 1 модуль

Преподаватель

Ичкитидзе Юрий Роландович

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина "Финансовое моделирование" позволяет студентам освоить необходимый инструментарий в области прогнозирования денежных потоков корпорации в условиях неопределенности и сформировать навыки построения финансовых моделей.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Финансовое моделирование», соотнесенные с общими целями образовательной программы являются: 1. Развитие компетенций в области прогнозирования денежных потоков корпорации в условиях неопределенности. 2. Обучение и формирование навыков применения методов прогнозирования в условиях неопреде-ленности в оценке стоимости активов и вероятности дефолта корпорации. 3. Развитие аналитических навыков прогнозирования в современной рыночной среде, независимо от отраслевой принадлежности компаний, типов и уровней внутрифирменных планов.

Планируемые результаты обучения

• ПК-10 Способностью к постановке научно-исследовательских задач.
• ПК-13 Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить теорети-ческие и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты и т.д.
• УК-3 Способностью решать проблемы в профессиональной̆ деятельности на основе анализа и синтеза.
• УК-5 Способностью работать с информацией̆: находить, оценивать и использовать ин-формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).
• УК-5 Способностью работать с информацией̆: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).

Содержание учебной дисциплины

• Моделирование доходности и риска: общие сведения
• Трендстационарные модели прогнозирования
• Выявление сезонности, проверка стационарности. Оценка волатильности
• Разностно-стационарные модели прогнозирования
• Прогнозирование финансовой отчетности корпорации
• Имитационное моделирование. Метод Монте-Карло
• Оценка стоимости акций по DDM в условиях неопределенности
• Модель оценки вероятности дефолта корпорации

Элементы контроля

• Домашняя работа
• Письменный экзамен
• Контрольная работа
• Аудиторная работа
• Домашняя работа
• Письменный экзамен
• Контрольная работа
• Аудиторная работа

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 1 модуль
  0.18 * Домашняя работа + 0.4 * Письменный экзамен + 0.18 * Аудиторная работа + 0.24 * Контрольная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Подкорытова О. А., Соколов М. В. - АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 267с. - ISBN: 978-5-534-02556-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180

Рекомендуемая дополнительная литература

• Financial analysis: collection of case studies: Учебное пособие / Казакова Н.А., Дун И.Р., Бобкова М.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 54 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106744-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/972205