В НУГ по ESG, корпоративным событиям и машинному обучению прошел вводный семинар

 

 

 

11 марта в научно-учебной группе «Влияние ESG-раскрытий, новостей и корпоративных событий на стоимость акций и спрэды корпоративных облигаций: событийный и сентимент-анализ с использованием машинного обучения» прошел вводный семинар, открывший серию научных встреч группы. Исследовательский проект НУГ посвящен комплексному анализу того, как ESG-факторы, новостной фон и корпоративные события влияют на динамику российского фондового рынка и рынка корпоративного долга.

 

Семинар открыла руководитель группы Варвара Вадимовна Назарова, представив НУГ, ее исследовательский фокус и ключевые направления работы. Затем Ийя Юрьевна Чуракова рассказала о планах группы, формате дальнейшей работы и задачах на ближайший период.

 

Центральной частью семинара стал доклад Романа Подлевских (магистра 2 года), посвященный факторам аномальной доходности акций после выпуска конвертируемых облигаций на примере рынков Индии и Китая. Выступление представило одно из направлений исследовательской повестки группы и задало основу для дальнейшей дискуссии о том, как корпоративные события отражаются на рыночной оценке компаний. Дискуссантом семинара выступил Вишаль Кумар- приглашенный преподаватель и аспирант Департамента финансов.

 

Вводный семинар стал важной отправной точкой в работе НУГ: участники представили общую исследовательскую рамку, обозначили планы дальнейших встреч и обсудили первый доклад в логике академического семинара. Такой формат позволяет не только знакомить аудиторию с текущими проектами группы, но и выстраивать содержательное обсуждение исследований на стыке финансов, анализа данных и машинного обучения.