Романюк Кирилл Андреевич
- Доцент:НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге / Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента / Департамент финансов
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2017 году.
- Научно-педагогический стаж: 7 лет.
Образование, учёные степени
- 2016Кандидат экономических наук: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»
- 2013
Специалитет: Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Математические методы в экономике», квалификация «Экономист-математик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
04.02.2021 - Chartered Statistician в Royal Statistical Society.
January - March 2019, MFE C++ Programming and Numerical Analysis Course, UC Berkeley.
03-05.07.2019 - XXVIII Международный финансовый конгресс (Санкт-Петербург).
02.07.2019 - Летняя макроэкономическая школа Банка России (Санкт-Петербург).
11.12.2018 г. - Сертификат о присвоении квалификации Graduate Statistician от Royal Statistical Society.
03-07.09.2018 г. - Повышение квалификации "Программа педагогического развития: Принципы и практики обучения в экономике и социальных науках" (CERGE-EI, НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург).
14-18.05.2018 г. - Повышение квалификации "The workshop on soft skills for teaching and research by William Thomson" (НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург).
16-19.04.2018 г. - FICO World 2018 conference (США)
Достижения и поощрения
Надбавка за публикацию в журнале из Списка А (и приравненном к нему научном издании) (2023-2024)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2022-2023)
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые преподаватели до 30 лет" (2019)
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Time Series (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Теория финансов (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Risk Management (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 4-й курс, 1 модуль)Анг
- Risk Management (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3-й курс, 4 модуль)Анг
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Time Series (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Corporate Governance (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Theory of Finance (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 2-й курс, 1 модуль)Анг
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Introduction into Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Финансы" (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 2-й курс, 2-4 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Introduction into Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Временные ряды (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3-й курс, 4 модуль)Рус
- Корпоративные финансы (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Introduction into Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Корпоративные финансы" (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3-й курс, 2-4 модуль)Рус
- Consumer Loans (Майнор; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3, 4 модуль)Анг
- Monetary Economics (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 3-й курс, 3 модуль)Анг
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
- Introduction into Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Финансовая экономика" (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
Публикации15
- Статья Kirill Romanyuk, Sarvar Anvarov, Mark Shumilov, Alecksey Zheleyko. Dynamics in the Predictability of Credit Default Swap Spreads of EU Companies // Complexity. 2023. Vol. 2023. Article 7572061. doi
- Статья Vukovic D., Romanyuk K., Ivashchenko S., Grigorieva E. Are CDS spreads predictable during the Covid-19 pandemic? Forecasting based on SVM, GMDH, LSTM and Markov switching autoregression // Expert Systems with Applications. 2022. Vol. 194. No. May 2022. Article 116553. doi
- Статья Romanyuk K. Impact of the COVID-19 Pandemic on the US Credit Default Swap Market // Complexity. 2021. Vol. 2021. Article 1656448. doi
- Глава книги Romanyuk K. The Challenges of Using Big Data in the Consumer Credit Sector, in: Intelligent Computing: Proceedings of the 2021 Computing Conference Vol. 2. Springer, 2021. doi P. 221-231. doi
- Глава книги Romanyuk K., Ichkitidze Y. Time Series Analysis of Financial Statements for Default Modelling, in: Intelligent Computing: Proceedings of the 2020 Computing Conference, Volume 1. Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1228. Springer, 2020. doi P. 281-286. doi
- Статья Ичкитидзе Ю. Р., Кракович В. В., Романюк К. А. Моделирование вероятности дефолта корпорации на основе прогнозной динамики показателей финансовой отчетности // Финансы и бизнес. 2020. № 3. С. 40-60. doi
- Статья Romanyuk K. Individualized student loans sponsored by companies for bridging the gap between education and employment // Academia (Greece). 2019. No. 16. P. 49-61. doi
- Глава книги Romanyuk K. A credit risk model based on contour subspaces for decision support systems in loan granting, in: Lecture Notes in Networks and Systems Vol. 15. Springer, 2018. doi P. 783-793. doi
- Глава книги Romanyuk K. Game Theoretic Approach for Applying Artificial Intelligence in the Credit Industry, in: 2018 Fifth HCT Information Technology Trends (ITT). IEEE, 2018. P. 1-6. doi
- Глава книги Romanyuk K. Modification of aggregated randomized indices method for credit scoring, in: Proceedings of the 2016 Future Technologies Conference. IEEE, 2017. P. 254-259. doi
- Глава книги Romanyuk K. Credit scoring based on a continuous scale for on-line credit quality control, in: International Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems. IEEE, 2016. doi P. 158-162. doi
- Глава книги Romanyuk K. Concept of a decision support system for a loan granting based on continuous price function, in: SAI Intelligent Systems Conference 2015 (IntelliSys 2015). L. : IEEE, 2015. P. 105-111. doi
- Статья Romanyuk K. Mortgage lending for slum clearance // Procedia Engineering. 2015. No. 117. P. 304-308. doi
- Статья Романюк К. А. Концепция метода оценки кредитоспособности физических лиц // Финансы и кредит. 2015. Т. 21. № 24. С. 45-53.
- Статья Романюк К. А. Метод оценки кредитоспособности физических лиц по непрерывной шкале // Экономические науки. 2015. № 125. С. 109-116.
Конференции
- 2023Credit Scoring and Credit Control XVIII (Edinburgh). Доклад: Impact of the COVID-19 Pandemic on the Credit Default Swap Market
- Royal Statistical Society International Conference (Harrogate). Доклад: Impact of the COVID-19 Pandemic on the Predictability of Credit Default Swap Spreads of US Companies
- 2021
Computing (London). Доклад: The challenges of using big data in the consumer credit sector
- 2020Analytics for Management and Economics Conference (Санкт-Петербург). Доклад: Application of alternative data in credit scoring
- Computing (London). Доклад: Time Series Analysis of Financial Statements for Default Modelling
- 2019Credit Scoring and Credit Control XVI (Edinburgh). Доклад: Analysis of nonlinear dynamics of financial statements for default probability estimation
- 2018IEEE The Fifth HCT Information Technology Trends (Dubai). Доклад: Game Theoretic Approach for Applying Artificial Intelligence in the Credit Industry
- 2017Credit Scoring and Credit Control XV (Edinburgh). Доклад: A Dynamic Credit Scoring Model Based on Contour Subspaces
- 2016Future Technologies Conference (San Francisco). Доклад: Modification of Aggregated Randomized Indices Method for Credit Scoring
- Intelligent Systems Conference (London). Доклад: A credit risk model based on contour subspaces for decision support systems in loan granting
- 2015SAI Intelligent Systems Conference 2015 (IntelliSys 2015) (London). Доклад: Concept of a Decision Support System for a Loan Granting Based on Continuous Price Function
- IEEE Evolving and Adaptive Intelligent Systems (Douai). Доклад: Credit scoring based on a continuous scale for on-line credit quality control
Опыт работы
2017-по н.в. - департамент финансов, НИУ ВШЭ.
2021-2022 - научный сотрудник в лаборатории финансовой инженерии и риск-менеджмента НИУ ВШЭ.
2017 - преподаватель в СПбПУ.
Исследовательский семинар 28 февраля:
Романюк Кирилл Андреевич (Департамент финансов)
Международная лаборатория теории игр и принятия решений приглашает на семинар 28 февраля (среда) с 16:50 до 18:10 по адресу: ул. Кантемировская, д.3 к.1. лит.А, ауд.: 343