В НУГ по ESG, корпоративным событиям и машинному обучению прошел вводный семинар

11 марта в научно-учебной группе «Влияние ESG-раскрытий, новостей и корпоративных событий на стоимость акций и спрэды корпоративных облигаций: событийный и сентимент-анализ с использованием машинного обучения» прошел вводный семинар, открывший серию научных встреч группы. Исследовательский проект НУГ посвящен комплексному анализу того, как ESG-факторы, новостной фон и корпоративные события влияют на динамику российского фондового рынка и рынка корпоративного долга.

Основной целью исследования, проводимого группой, является изучение комплексного воздействия факторов устойчивости, включая экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG), на финансовую деятельность российских предприятий. Группа исследует, каким образом раскрытие экологической ответственности, социальных инициатив и качества управления влияет на рыночные показатели компаний, такие как динамика цен акций и кредитный рейтинг. Особое внимание уделяется роли аналитики данных и методов машинного обучения для оценки эмоционального восприятия новостей рынком («sentiment analysis»).

Исследования включают использование статистических моделей, направленных на выявление закономерностей в поведении инвесторов и кредиторов, реагирующих на корпоративные события и изменения окружающей среды. Эта работа направлена на создание инструментариев, позволяющих компаниям адаптировать свою стратегию и повысить эффективность коммуникаций с инвесторами и кредиторами.

Руководитель НУГ, Варвара Вадимовна Назарова, представила группу, познакомила присутствующих с ключевыми участниками проекта и обозначила цели предстоящих семинаров. Она подчеркнула важность междисциплинарного подхода, объединяющего финансы, экономику и компьютерные науки, и поделилась планами расширения сотрудничества с международными партнерами.

 

Следующим этапом стало выступление Ийи Юрьевны Чураковой. Она детально осветила структуру группы, распределение обязанностей среди членов команды и формат будущих мероприятий. Было подчеркнуто значение участия молодых ученых и студентов в проектах группы, направленных на разработку инновационных подходов к анализу финансовых данных.

 

Наиболее важным событием стала презентация доклада Романа Подлевских - магистра 2 курса МП «Финансы», посвященного исследованию факторов, влияющих на доходность акций после выпуска конвертируемых облигаций. Его исследование сосредоточено на рынках Индии и Китая, рассматривая различия в реакции акционеров и эмитентов на выпуск подобного типа долговых обязательств. Основные выводы доклада были связаны с выявленными факторами, приводящими к значительным колебаниям стоимости акций после размещения конвертируемых облигаций. Среди них были отмечены:

- Уровень прозрачности компании,

- Репутационные риски,

- Инвестиционная привлекательность региона,

- Реакция национальных регуляторов.

Выступление вызвало оживленную дискуссию среди слушателей, многие из которых выразили интерес к дальнейшему изучению аналогичных явлений на российском рынке.

 

Одним из ярких моментов мероприятия была роль Вишаля Кумара, аспиранта и преподавателя Департамента финансов НИУ ВШЭ. Будучи специалистом в области финансового инжиниринга и количественного анализа, он представил критический взгляд на методологию изучения корпоративных событий и предложил ряд перспективных направлений дальнейшего научного поиска.

 

Вводный семинар стал важной отправной точкой в работе НУГ: участники представили общую исследовательскую рамку, обозначили планы дальнейших встреч и обсудили первый доклад в логике академического семинара. Такой формат позволяет не только знакомить аудиторию с текущими проектами группы, но и выстраивать содержательное обсуждение исследований на стыке финансов, анализа данных и машинного обучения.