• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
07
Апрель

Динамическая оптимизация в экономических приложениях

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
2-й курс, 4 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Динамическая оптимизация в экономических приложениях», учебных ассистентов и студентов направле-ния подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе «Экономика».
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • дать студентам знания в области решения оптимизационных задач, возникающих в современных макроэкономических моделях
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Владеет методами исследования моделей в области экономики.
  • Демонстрирует навыки интерпретации экономически показателей, используемых в расчетах по модели.
  • Владеет навыками работы с данными, умения вычислять параметры моделей, давать их экономическую интерпретацию.
  • Демонстрирует навыки работы с данными, умения проводить верификацию моделей.
  • Владеет методиками самоорганизации при выполнении профессиональных задач
  • Умеет использовать в профессиональной работе современные технические средства
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Динамическое программирование и теория оптимального управления
    1a. Модели в дискретном и непрерывном времени на примере модели Рамсея в цен-трализованной и децентрализованной постановках. Взаимосвязь (переход от одной к другой) дискретной и непрерывной моделей на примере модели Рамсея. Постановка оптимизационных задач в дискретном и непрерывном времени 1b. Задачи оптимизации в дискретном времени Теория динамического программирования. Необходимые задачи и теоремы, раскрывающие ее смысл. Применение теории динамического программирования к задаче социального планирования и к оптимизационной задаче домашнего хозяйства модели Рамсея в дис-кретном времени. 1c. Задачи оптимизации в непрерывном времени Теория оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. Необходимые задачи и соотношения, раскрывающие его смысл. Применение теории оптимального управления к оптимизационной задаче домашнего хозяйства модели Рамсея в непрерывном времени. Смысл правила Кейнса-Рамсея. Связь между TVC и NPG. Задача фирмы. Система, задаю-щая равновесную динамику модели. 1d. Аналитическое решение задачи оптимизации. Решение модели оптимального роста методом «Угадай и проверяй». Понятие логлинеари-зации и вывод общего вида логлинеаризованного уравнения. Модель роста Солоу в непре-рывном времени. Определения траектории сбалансированного роста, устойчивого состоя-ния, экзогенного и эндогенного роста. Диаграмма Солоу и фазовая диаграмма. Графиче-ский поиск устойчивого состояния. Золотое правило накопления и его связь с существую-щей в экономике нормой сбережения. Соотношение между «золотым правилом» модели Солоу и правилом «золотой полезности» модели Рамсея.
  • Применение динамического программирования в экономических моделях
    2a. Взаимосвязь и общая характеристика DSGE моделей. 2b. Неоклассические DSGE модели закрытой экономики Классическая монетарная модель. Условия первого порядка. Условия равновесия.Монетарная политика и определение уровня цен. Правила установления уровня номи-нальной процентной ставки. Модель MIU. Оптимальная монетарная политика. Модель Сидрауски. Модель RBC с MIU. 2c. Модель межвременного поиска работы (Мак-Колла). 2d. Неоклассические DSGE модели открытой и международной экономики* Модель малой открытой экономики с экзогенным доходом. Модель малой открытой экономики с капиталом и приспособительными издержками в инвестировании. Альтернативные варианты постановки модели. q Тобина. Модель ценоообразования активов Лукаса. (CIA). Двухстрановая модель бартерной экономики. Неоклассическая монетарная двухстрановая модель Лукаса с одной валютой. Неоклассическая монетарная двухстрановая модель Лукаса с двумя валютами.
  • Численные методы решения
    3a. Итерация целевой функции Детерминистическое динамическое программирование. Анализ сравнительной статики в модели Рамсея и построение графиков в Матлабе на основе решения методом «Угадай и проверяй». Решение методом итерации целевой функции на примере модели Рамсея с CES функцией полезности. (расчетное задание 1). Стохастическое динамическое программирование. Решение модели Рамсея с шоками продуктивности, моделируемыми цепями Маркова, методом итерации целевой функции. Метод Таучена. (расчетное задание 2) . 3b. Методы решения моделей деловых циклов. Простая модель реальных деловых циклов. Метод неопределенных коэффициентов. Метод Бланшара-Кана. Лог-линеаризация и функции реакции на импульс. (расчетное задание 3) 3c. Итерация функции оптимального выбора* 3d. Линейно-квадратичная задача оптимизации* Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Расчётное задание
  • неблокирующий Экзамен
    Экзамен проводится в письменной форме. Экзамен проводится на платформе zoom и длится 1 пару . К экзамену необходимо подключиться за 15 минут до начала. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: (https://elearning.hse.ru/data/2020/05/07/1544135594/Технические%20требования%20к%20ПК%20студента.pdf) Для участия в экзамене студент обязан: включить камеру и включать микрофон по требованию преподавателя. Во время экзамена студентам запрещено: общаться друг с другом любыми методами, обмениваться файлами, отключать и перенаправлять веб-камеру, гуглить всякое. Во время экзамена студентам разрешено: пользоваться письменными материалами по предмету. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается 1.5 минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается 10-15 минут. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи подразумевает использование усложненных заданий и может быть проведена в устном формате (по решению преподавателя).
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.15 * Домашнее задание + 0.2 * Контрольная работа + 0.15 * Расчётное задание + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Зенков А. В. - МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. Учебное пособие для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 201с. - ISBN: 978-5-534-05377-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/metody-optimalnyh-resheniy-441342

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Гончаренко В.М., Попов В.Ю. под ред. и др. - Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум (для бакалавров) - КноРус - 2016 - 298с. - ISBN: 978-5-406-04545-9 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/919200