Кто читает:: Департамент экономики

Статус:: Курс по выбору

Когда читается:: 3-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватели

Александрова Екатерина Александровна

Гарипова Фарида Габдулхаевна

Купера Александра Валерьевна

Хабибуллина Алина Ришатовна

Full Syllabus

Abstract

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Эконометрика II, учеб-ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Экономика».

Learning Objectives

дать студентам навыки применения эконометрики на практике, на основе знаний, полученных в курсах микро- и макроэкономики, теории отраслевых рынков и мировой экономики, т.е. предоставить аппарат количественной оценки анализа экономических моделей и закономерностей

Expected Learning Outcomes

Может самостоятельно поставить задачу эконометрического исследования
Способен квалифициро-ванно подобрать набор объясняющих пе-ременных и объяснить их влияние на зависимую переменную
Способен написать ~20 стр. связного логически-структурированного текста на основе проведенного эконометрического исследования
В состоянии найти и оценить пригодность для применения статистические данные из различных баз социально-экономических показателей
Способен грамотно выбрать подходящую базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования
Способен на основе базовой дескриптивной, математической или эконометрической модели составить оригинальную модель, подходящую под цели исследования, интерпретировать результаты оценивания
Способен сформулировать гипотезы, которые должны и могут быть проверены с помощью построенной оригинальной эконометрической модели.
Способен грамотно использовать современные эконометрические пакеты для оценивания построен-ных эконометрических моделей

Course Contents

Структура курса. Многомерные с.в., их распределения и характеристики.
Матричная запись оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Распределение оценок МНК и их свойства.
Мультиколлинеарность, признаки мультиколлинераности, ловушки мультиколлинеарности, VIF, борьба с мультиколлинеарностью. Ридж-регрессия. Лассо-регрессия.
Проверка гипотез об ограничениях на коэф-фициенты. Частные случаи. Использование индикаторных переменных. Короткая и длинная регрессия. Тест Чоу. Тесты на избыточные и пропущенные переменные. F-тест, LM, LR, W статистики и их соотношения для линейной и нелинейной модели
Гетероскедастичность, диагностика и коррекция. Тесты Бреуш-Пагана, Гольдфендта-Квандта, Уайта. Общий принцип тестов на гетероскедастичность. Взвешенный МНК (WLS), обобщенный МНК (GLS).
Метод максимального правдоподобия (ML). Применение к оценке моделей с гетероскедастичностью.
Нелинейные модели, нелинейный МНК (NLS).
Модели бинарного выбора (LP, Probit, Logit). Предельные эффекты, оценка вероятности исхода, показатели качества.
Эндогенность и причинность. Прокси и инструменты. Метод инструментальных переменных (IV). Двухшаговый МНК (2SLS).
Автокорреляция. Автокорреляционная и автоковариационная функция. Случайное блуждание. Тестирование и коррекция автокорреляции. AR модели.
Временные ряды. Тренд, сезонность, лаги. Модель распределенных лагов (DL).
Панельные данные. Модели с фиксированным и со случайными эффектами.
Система регрессионных уравнений.
Тритмент эффект, метод разность разностей (dif-in-dif).
Модели пространственной эконометрики
Решение задач
дополнительное резервное время на темы и задачи

Assessment Elements

Летучка
Контрольная работа 1
Практическая работа
Эконометрический проект
Контрольная работа 2
Экзамен

Interim Assessment

Interim assessment (2 module)
0.2 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.1 * Летучка + 0.2 * Практическая работа + 0.25 * Эконометрический проект

Bibliography

Recommended Core Bibliography

Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-0865-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043159

Recommended Additional Bibliography

Демидова О. А., Малахов Д. И.-ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-334-Бакалавр. Прикладной курс-978-5-534-00625-4: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ekonometrika-432950

Бакалаврская программа «Экономика»

Econometrics II