• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Econometrics II

2019/2020
Учебный год
ENG
Обучение ведется на английском языке
6
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
3-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватели

Course Syllabus

Abstract

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Эконометрика II, учеб-ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Экономика».
Learning Objectives

Learning Objectives

  • дать студентам навыки применения эконометрики на практике, на основе знаний, полученных в курсах микро- и макроэкономики, теории отраслевых рынков и мировой экономики, т.е. предоставить аппарат количественной оценки анализа экономических моделей и закономерностей
Expected Learning Outcomes

Expected Learning Outcomes

  • Может самостоятельно поставить задачу эконометрического исследования
  • Способен квалифициро-ванно подобрать набор объясняющих пе-ременных и объяснить их влияние на зависимую переменную
  • Способен написать ~20 стр. связного логически-структурированного текста на основе проведенного эконометрического исследования
  • В состоянии найти и оценить пригодность для применения статистические данные из различных баз социально-экономических показателей
  • Способен грамотно выбрать подходящую базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования
  • Способен на основе базовой дескриптивной, математической или эконометрической модели составить оригинальную модель, подходящую под цели исследования, интерпретировать результаты оценивания
  • Способен сформулировать гипотезы, которые должны и могут быть проверены с помощью построенной оригинальной эконометрической модели.
  • Способен грамотно использовать современные эконометрические пакеты для оценивания построен-ных эконометрических моделей
Course Contents

Course Contents

  • Структура курса. Многомерные с.в., их распределения и характеристики.
  • Матричная запись оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Распределение оценок МНК и их свойства.
  • Мультиколлинеарность, признаки мультиколлинераности, ловушки мультиколлинеарности, VIF, борьба с мультиколлинеарностью. Ридж-регрессия. Лассо-регрессия.
  • Проверка гипотез об ограничениях на коэф-фициенты. Частные случаи. Использование индикаторных переменных. Короткая и длинная регрессия. Тест Чоу. Тесты на избыточные и пропущенные переменные. F-тест, LM, LR, W статистики и их соотношения для линейной и нелинейной модели
  • Гетероскедастичность, диагностика и коррекция. Тесты Бреуш-Пагана, Гольдфендта-Квандта, Уайта. Общий принцип тестов на гетероскедастичность. Взвешенный МНК (WLS), обобщенный МНК (GLS).
  • Метод максимального правдоподобия (ML). Применение к оценке моделей с гетероскедастичностью.
  • Нелинейные модели, нелинейный МНК (NLS).
  • Модели бинарного выбора (LP, Probit, Logit). Предельные эффекты, оценка вероятности исхода, показатели качества.
  • Эндогенность и причинность. Прокси и инструменты. Метод инструментальных переменных (IV). Двухшаговый МНК (2SLS).
  • Автокорреляция. Автокорреляционная и автоковариационная функция. Случайное блуждание. Тестирование и коррекция автокорреляции. AR модели.
  • Временные ряды. Тренд, сезонность, лаги. Модель распределенных лагов (DL).
  • Панельные данные. Модели с фиксированным и со случайными эффектами.
  • Система регрессионных уравнений.
  • Тритмент эффект, метод разность разностей (dif-in-dif).
  • Модели пространственной эконометрики
  • Решение задач
    дополнительное резервное время на темы и задачи
Assessment Elements

Assessment Elements

  • non-blocking Летучка
  • non-blocking Контрольная работа 1
  • non-blocking Практическая работа
  • non-blocking Эконометрический проект
  • non-blocking Контрольная работа 2
  • non-blocking Экзамен
Interim Assessment

Interim Assessment

  • Interim assessment (2 module)
    0.2 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.1 * Летучка + 0.2 * Практическая работа + 0.25 * Эконометрический проект
Bibliography

Bibliography

Recommended Core Bibliography

  • Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-0865-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043159

Recommended Additional Bibliography

  • Демидова О. А., Малахов Д. И.-ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-334-Бакалавр. Прикладной курс-978-5-534-00625-4: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ekonometrika-432950